中国证券投资基金的绩效评价研究

摘要：

本文用国外基金评价中常用的风险调整指标,T-M模型和H-M模型,对我国的证券投资基金进行绩效评价.研究发现,经风险调整后,基金的业绩并不领先于市场基准组合;虽然各个指标有所不同,但所得的评价结果比较一致;没有足够的证据表明我国基金经理具有选股能力和时机选择能力.

关键词：绩效评价、选股能力、择时能力

分类号：F832.51;F224;D925

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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