积极证券投资组合的VaR模型风险研究

摘要：

基于VaR相对传统风险测度方法的优点,本文在VaR相关概念阐述的基础上,运用VaR分解技术,给出了以VaR表示的跟踪误差计算方法,实证分析了我国股市风险结构状况.研究结果表明,该方法简单、准确,在投资实务中具有较大的应用价值.

关键词：组合VaR、VaR Delta、跟踪误差

分类号：F830;F224;O211.63

在线出版日期：2010-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：13-14