银行业务地理集中是否降低了金融风险?——基于中国城市商业银行微观数据的研究

摘要：

本文采用中国106家城市商业银行的2001～2016年微观财务数据及其分支机构的分布数据,构建了可以测度银行业务地理集中的指数变量,从实证角度探讨了我国城市商业银行的金融风险与其经营范围地理空间变化之间的关系.结果 发现:第一,城市商业银行业务地理集中能够显著降低其金融风险;第二,城市商业银行业务地理集中对于其金融风险具有“U”型作用规律;第三,城市商业银行业务地理集中对其金融风险的作用存在门限效应,即城市商业银行地理集中的避险效应以及地理集中对金融风险的“U”型作用只有在金融风险低于某种水平时才能有效发挥,当金融风险高于某一门限水平后,适度的地理扩张反而能够起到降低风险的作用.本文的研究结果为确证城市商业银行过度扩张所带来的金融风险提供了较为新颖的经验证据,为通过调节银行业务地理集中程度来防范金融风险提供了较为重要的实证依据与决策参考.

关键词：城市商业银行、金融风险、地理集中度、HHI指数、门限效应

所属期刊栏目：37

分类号：F832;F224;TU984

资助基金：国家社会科学基金16BJL024

在线出版日期：2021-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：87-97,127