基于资本结构和风险考虑的中国商业银行X-效率研究

摘要：

利用包含和不包含资本结构与风险的两组样本,采用正态-半正态的SFA模型和最大似然估计技术,本文测度了中国3类15家商业银行1996～2003年的成本X-效率情况,并按X-效率的平均水平对银行排序.实证发现,资本结构和风险影响银行的X-效率水平和排序,其中对国有银行的影响最大;中国主要商业银行成本X-效率总体情况较差,彼此差异较大;在3类银行中,上市类银行的X-效率情况最好,国有银行最差.

关键词：商业银行、X-效率、资本结构、风险

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：教育部优秀博士论文专项资金200503;暨南大学校科研和教改项目;暨南大学校科研和教改项目04SK2D03

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：6-12