基于BS抽样与分段定义损失强度操作风险度量

摘要：

银行的操作风险管理在我国起步晚,记录损失事件的数据库不健全,而操作风险事件的“低频高损”特征直接导致研究数据不足.针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和“低频高损”特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量.将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列,分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合,并在此基础上度量操作风险年损失.收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个,采用该方法度量了其年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法.

关键词：操作风险、Bootstrap抽样、巴塞尔新资本协议、对数正态分布、广义Pareto分布

所属期刊栏目：15

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目70921001;国家自然科学基金资助项目70973145,71171201;教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目NCET-11-0524;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目2011JQ025

在线出版日期：2013-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：58-69