网络搜索数据与CPI的相关性研究

摘要：

网络搜索数据蕴含了三亿多市场主体的兴趣与关注,反映其行为趋势与规律,为研究宏观经济问题提供了必要的微观数据基础；本文从商品市场的角度建立概念框架,以均衡价格理论为基础,揭示了网络搜索数据与居民消费价格指数(CPI)之间存在一定的相关关系及先行滞后关系；实证结果表明:网络搜索数据与CPI之间存在协整关系,模型拟合度达到0.978,预测绝对误差为0.48,宏观形势搜索指数和供求关系搜索指数相对于CPI的先行周期分别为五个月和两个月；同时模型具有很强的时效性,比国家统计局的数据发布提前一个月左右；与传统的预测方法相比,模型还具备一定的转折点预测能力.

关键词：网络搜索数据、CPI预测、消费价格指数、协整分析、转折点预测

所属期刊栏目：15

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70972104, 71172199;中国科学院研究生院院长基金资助项目Y15101QY00;博士后科学基金资助项目2011M500422

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：50-59,70