银行同业拆借市场利率期限结构实证研究

摘要：

对我国银行同业拆借市场利率期限结构进行了实证研究,实证结果表明:中国银行间同业拆借利率在亚洲金融危机后发生了结构性变化,金融危机发生之前我国银行同业拆借利率支持利率期限结构中的预期理论,但金融危机发生之后却不能给予预期理论以充分的支持.

关键词：利率期限结构、预期理论、银行间同业拆借利率

所属期刊栏目：8

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2005-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：43-49