期权定价方法综述

摘要：

介绍了期权定价理论的产生和发展;然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述,突出综述了既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价方法、区间定价方法和ε -套利定价方法;最后,对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价.

关键词：综述、期权定价、蒙特卡罗模拟、有限差分方法、ε-套利、区间定价

所属期刊栏目：5

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70173031;国家自然科学基金70025303;教育部跨世纪优秀人才培养计划

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：67-73