求解不允许卖空证券组合前沿的区间搜索方法

摘要：

综合分析了不允许卖空时证券组合前沿的构成和性质，在此基础上给出了求解不允许卖空时 证券组合前沿的区间搜索方法.应用该方法可以方便迅速地求出带有大型协方差矩阵的非负 证券组合前沿及构成前沿的全部抛物的解析式.对于大型证券组合优化问题的求解以及最优 证券组合选择理论和方法的实用化具有重要的理论意义和实用价值.

关键词：证券组合、有效前沿、卖空

所属期刊栏目：4

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：33-37