股票交易中的人类动力学实证研究

摘要：

对股票交易中的大单交易行为所展示的群体水平上的人类动力学做了实证分析.统计数据显示:股票大单交易时间间隔服从幂律分布,其分布图在双对数坐标下具有明显的胖尾特性；有些股票的时间间隔分布出现了断尾特性,拟合后的幂指数的数值分布区间跨度相对较大.在相同的时间段内,股票的活跃程度与大单交易次数呈现正相关关系,活跃程度与拟合后的幂指数的原始数据没有明显的正相关关系,但是对幂指数进行奇数次移动平均后,活跃程度与幂指数呈现明显的正相关关系.

关键词：人类动力学、股票、大单交易、幂律分布

所属期刊栏目：32

分类号：N941.4(系统科学)

资助基金：国家自然科学基金项目61164020,61004101;广西自然科学基金项目2011GXNSFA018147;广西空间信息与测绘重点实验室项目桂科能1103108-24

在线出版日期：2012-09-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：149-153