逆向主导型供应链期权定价优化的绩效影响因素分析

摘要：

在包含市场利率、现货价格波动率和期权期限三个重要期权定价影响因素的逆向主导型供应链期权协作模型基础上,通过对模型决策优化机制的分析和灵敏度分析的方法,借助Matlab软件工具,研究市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效的影响.通过数值仿真分析,进一步计算市场利率和现货价格波动率对期权定价和供应链绩效影响的规律和临界值.获得对企业制定供应链期权契约具有指导意义的研究结论.

关键词：供应链、期权定价、优化、绩效

所属期刊栏目：25

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金重点项目资助70832005;中国博士后基金项目第46批资助;上海市博士后基金项目资助10R21415900;上海市教委科研创新项目09ZS39

在线出版日期：2011-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：128-133