信贷资产组合的异质性及其对信用风险损失的影响

摘要：

本文结合Vasicek模型分析了信贷资产组合的异质性对信用风险损失的影响,并比较了模型中不同参数的异质性对损失的影响效果.分析结果显示,忽略异质性将对风险损失度量带来一定偏差,异质性对信贷组合的损失分布尤其是分布尾部具有较大的影响;较之信贷资产的行业相关性,违约率和违约波动率的异质性对损失分布的影响更为显著.

关键词：信贷资产组合、异质性、信用风险损失

所属期刊栏目：21

分类号：F80

在线出版日期：2007-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：146-149