基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法

摘要：

通过对我国人寿保险公司的投资现状和Markowitz模型在人寿保险公司投资研究中的适用性分析,并根据人寿保险公司的特点,优化了Markowitz模型的边界条件,并通过最大化组合的期望收益率和最小化差异系数σ/μ,对Markowitz模型进行改进,建立了人寿保险公司最优投资组合模型,并利用Lagrange参数法给出了人寿保险公司运用该模型进行最优投资组合决策的方法.

关键词：差异系数σ/μ、投资组合、人寿保险公司

所属期刊栏目：17

分类号：F840.62(保险)

在线出版日期：2004-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：99-101