上海股票市场非线性与混沌的检验

摘要：

临近返回检验是一种特别适合于检验金融市场中的非线性与混沌的新方法.本文将临近返回检验与BDS检验相结合,检验了上证综合指数收益率的非线性与混沌的存在性,结果表明,上证综合指数收益率虽然存在显著的非线性,但不存在混沌,这与国内一些经济学者的研究结论是不同的.

关键词：非线性、混沌、BDS检验、临近返回检验

所属期刊栏目：17

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26