混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价

摘要：

为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型.基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容.

关键词：时变参数、混合分数Brown运动、B-S方程、再装期权、保险精算方法

所属期刊栏目：40

分类号：O193(动力系统理论)

资助基金：广西自然科学基金;广西科技基地和人才专项;广西高校中青年教师基本能力提升项目

在线出版日期：2020-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：159-165