基于CVaR的双侧风险度量模型的求解与实证分析

摘要：

针对双侧风险度量模型,给出了在正态分布及Laplace分布下模型的求解方法,选取泰达宏利聚利基金,利用该模型计算风险值.通过比较发现,利用双侧风险度量法计算出的风险值与实际风险偏差相对较小.

关键词：风险度量、Laplace分布、CVaR、超额收益、风险偏好

所属期刊栏目：33

分类号：O224(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金61163041

在线出版日期：2013-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：78-82