基于区间数收益率的投资组合选择模型

摘要：

为研究收益率为区间数的投资组合问题,根据证券历史数据的最高价、最低价和开盘价计算得到证券收益率的区间数估计值,基于绝对偏差风险函数、区间数的期望值算子和距离概念建立了一个投资组合的线性规划模型,从而得到最优投资组合决策.通过实例说明该方法的有效性.

关键词：投资组合、区间数、期望值算子、区间数距离

所属期刊栏目：32

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2012-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：167-169