中国铁矿石进口风险的量化评估——兼评进口多元化策略的成效

摘要：

文章基于风险指数模型,测算了中国铁矿石进口的系统风险指数和特定风险指数,并据此评价进口多元化策略的成效.研究发现,2002～2011年间,系统风险指数和特定风险指数均趋于上行,表明中国的铁矿石进口风险在不断积累,特别是国际价格大幅波动所引致的系统风险指数急速上升值得关注.由于进口来源地的拓展方向存在问题,导致进口多元化策略不仅没有起到预期的风险缓冲效果,反而有可能加重了进口风险.模拟结果显示,根据进口价格、国家风险、价格波动性指标合理选择多元化对象,将会有效降低进口贸易的特定风险,意味着中国铁矿石进口的来源地构成还有进一步优化的潜力.

关键词：风险指数模型、系统风险、特定风险、进口多元化

所属期刊栏目：30

分类号：F752(各国对外贸易)

资助基金：上海市教委科研创新重点项目13ZS135;上海市哲学社会科学规划项目2010BJL001;上海市教委重点学科第五期建设项目J51702

在线出版日期：2014-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：44-56