一种基于并行计算的美式期权定价方法

摘要：

美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一.由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多.利用有限差分法,通过对Saurev格式进行转换,将半隐式格式转换为易于并行计算的显式格式,最终构造出一种计算方便的美式期权定价差分方法,并验证了此差分格式的收敛性与无条件稳定性.

关键词：美式期权定价、有限差分法、并行计算、无条件稳定

所属期刊栏目：33

分类号：O175.7(数学分析)

在线出版日期：2013-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：85-87,92