唐伟晔:追求稳定的绝对回报
倚天阁投责神秘而低调,独处深圳大梅沙幽静之地,于山峦之上静看市场风云变化,在浮躁的市场中稳健前行夺取傲人的业绩.倚天阁投资并不为外界所熟悉,但翻阅旗下产品的净值,却不得不赞叹其稳健的收益能力.旗下"信合东方"为有限合伙型产品,自2008年1月1 日正式开始运行,截至2011年10月31日,净值高达3.1863,累计创造了218.66％的授资回报,年化收益率为35.3％.近日,私募排排网记者专访倚天阁投资顾问有限公司创始人兼投资总监唐伟晔.严格风控分散配置对冲降低风险记者:一直以来,贵公司产品业绩都非常优异,很少有回撤,您认为取得优秀业绩的原因是什么?唐伟晔:我们能够取得较为稳健业绩的主要原因是:严格的风险控制;尽可能多的资产分散配置;运用对冲手法来降低系统性风险.第一,我们运用经过多年测试行之有效的量化风控模型,每天计算和监控仓位风险,并且实施严格的止损机制,以控制仓位的下行风险及平滑收益曲线.第二,按照风控VAR模型要求,信和东方仓位在一般时候都需要持有30个策略以上的配置,并且计划逐步增加到50个.我们通过多资产配置的足够分散,来降低仓位的共振风险.第三,使用市场上可用的对冲工具,建立相对价值及套利投资仓位,降低整体仓位的系统性风险,来追求绝对回报.
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F83;TP3
2012-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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