股份制与城商行信用风险测算 ——基于KMV模型

摘要：

本文通过KMV模型测算16家股份制与城商行2017和2018年的违约距离和违约概率,进行相互之间横向比较和自身纵向比较,发现第一,信用风险最低的三家银行分别是招商银行、吴江银行、上海银行,信用风险最高的三家银行分别是民生银行、中信银行、光大银行;第二,对于违约风险过高的银行,其上升空间较大,可以通过加强监管力度,大幅降低其信用违约风险;第三,信用违约风险较小的银行,其违约风险变动相对稳定,具有可控性.

关键词：KMV模型、信用风险、股份制与城商行

在线出版日期：2020-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：138,114