GARCH模型和随机森林模型预测能力对比 ——以恒生指数为例

摘要：

本文选择了香港恒生指数作为研究对象,探究传统金融时间序列模型(GARCH)与近几年来热门的机器学习模型(随机森林)的预测能力.通过实证研究得到的结论是:在短期内,两类模型预测能力大体相当,但是随着时间期限的增加,随机森林的预测能力明显优于传统模型.

关键词：HSI、GARCH模型、随机森林模型

在线出版日期：2020-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：136-137