10.3969/j.issn.1673-9604.2020.17.192
事件与变量间相依性分析及其应用
常见的相依性度量主要是借助Copula函数、相对距离等度量方法,但Copula函数仅适用于非对称的金融数据.介于此提出了利用条件概率、条件分布、条件期望等度量工具来刻画事件、变量间的相依性,可以较准确地对复杂的相依性给出宏观或整体的度量.在此基础上论述有关贝叶斯公式、条件数学期望和均方最小原理在相依性度量上的应用.
条件概率、条件数学期望、似然度、相依性度量、均方最小预测
2020-09-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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