我国国债利率期限结构的影响因素与投资组合策略的应用——基于主成分分析法和因子分析法

摘要：

投资者或者金融机构进行选择债券组合投资管理策略时,通常把利率作为其中影响最大的一个因素.因此对利率期限结构的正确预期,成为市场上追逐利润的有利参考指标.本文应用主成分分析方法和因子分析方法对2002-2018年国债利率期限结构进行分析,探讨债券投资组合策略方法的应用,来达到规避风险,保值增值的的目的.

关键词：债券组合投资管理策略、利率期限结构、主成分分析、策略应用

在线出版日期：2020-09-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：104-108