具有妥协情形的模糊投资组合优化模型

摘要：

本文考虑投资者对决策目标的预期值难以准确提供,可能会对此适当妥协的情形,假定投资者追求投资组合可信性方差最小,要求组合净收益大于投资者预期收益水平的必要性测度大于给定的置信水平,同时分散化投资.对此,我们在模糊环境下提出了相应的模型,并引入模糊测度知识将其转化为清晰形式.然后,设计了改进遗传算法求解模型,并通过实例来反映不同预期收益水平对最优投资策略选择的影响.结果表明,本模型能够合理、有效地刻画现实投资决策活动,指导投资者选择最优的投资策略.

关键词：模糊投资组合、可信性方差、模糊测度、智能算法

在线出版日期：2020-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：130-131