商业银行中间业务的时间序列分析预测模型

摘要：

利率市场化给商业银行带来了强烈的冲击,银行中间业务对银行经营绩效有重大的影响,但对银行经营绩效影响是利还是弊在业界有较大的争议.本文采集了五家国有制商业银行和八家股份制商业银行从2008年至2019年的面板数据,根据相关系数法选取与银行经营绩效相关的指标,建立银行绩效与这些指标的逐步回归模型,发现中间业务收入对经营绩效的影响具有两面性.在此基础上,分别选取工商银行与招商银行为样本,采用差分自回归移动平均(ARIMA)模型对两家银行中间业务占比数据进行模拟预测,为商业银行中间业务决策提供一个直接定量参考依据.

关键词：中间业务、面板数据、逐步回归、差分自回归移动平均

在线出版日期：2020-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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