我国碳交易市场碳价的预测研究——以上海交易所碳交易价格为例

摘要：

我国碳交易市场起步晚且市场潜力巨大,而碳排放又与我们的生活环境息息相关,本文致力于构建统计模型对我国碳价进行合理的预测.本文选取2014年至2017年上海交易所碳交易价格作为研究对象,分别拟合ARIMA、ARIMA-ARCH和ARIMA-SVM模型,并对碳交易价格进行16期的预测,预测值与实际值的均方误差作为评判标准,最终选取出ARIMA(1,1,3)-SVM模型对上海交易所碳交易价格时间序列的拟合效果较好,进行短期预测能有较高的预测精度.

关键词：碳交易价格、ARIMA、ARIMA-ARCH、ARIMA-SVM

资助基金：云南财经大学研究生创新基金项目《我国碳交易市场碳价的预测研究——基于改进的时间序列模型》;项目编号:2018 YUFEYC001

在线出版日期：2020-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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