债券利率风险的度量及其改进方向

摘要：

利率风险是债券投资面临的主要风险之一,久期是度量债券利率风险的基本方法,凸度的引入可以在一定程度上改善度量的精度.但是,传统的久期-凸度方法依然有其内在的缺陷,对利率行为以及收益率曲线形态的刻画是改进传统久期-凸度度量方法的重要方向.

关键词：债券、利率风险、久期-凸度、收益率曲线

在线出版日期：2020-04-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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