时间序列分析在股票收益率中的应用——基于ARIMA和ARCH模型

摘要：

本文根据股票收益率进行时间序列分析.首先对数据使用一阶差分处理,然后进行ARIMA模型的拟合和预测,后取对数进行了ARCH模型和GARCH模型的拟合和预测.可以看出股票的收益率存在异方差性,所以一般用条件异方差模型.但是在预测时,ARI-MA模型的拟合效果更佳.

关键词：股票时间序列、ARIMA模型、ARCH模型、GARCH模型

在线出版日期：2020-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：184,183