基于ARIMA模型的上证50指数的分析及预测
上证50指数是中国股指期货中一个重要品种,它是挑选上海证券市场中规模大、 流动性好的50只股票组成的样本股构成,从而反映市场上最有影响力的一批企业的整体状况.文中根据数据的时间序列特性,建立ARIMA模型并对其进行定量分析,选取2004年1月到2016年11月每日收盘价为原始数据进行研究,通过对数据平稳化处理、模型建立、模型检验,最终运用计量分析软件SPSS 22.0建立有效的ARIMA模型,并对未来数据进行预测.
上证50指数、时间序列、ARIMA模型、SPSS22.0、预测
2020-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共2页
156-157
