基于股票收益率的ARIMA财务风险预警模型

摘要：

股票收益率随着每日交易的开盘价和收盘价的改变而波动,以佳讯飞鸿2015年到2017年每日的股票收益率为时间序列的分析数据,从平稳性检验和数据预处理、 模型识别(识别AR模型的阶数(p),识别MA模型的顺序(q))、 参数估计、 模型拟合优度、 模型预测等5个方面,构建股票收益率的ARIMA(p,d,q)模型,并得到预测的与实际的拟合图,以此来预测佳讯飞鸿的股票收益率的变化,预警财务风险.

关键词：股票收益率、时间序列、ARIMA模型、财务风险预警

分类号：F32;F20

在线出版日期：2020-01-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：91-92