基于GARCH模型的人民币汇率预测研究

摘要：

汇率变动对一国进出口的经济贸易有着非常重要的影响作用,直接关系国际贸易的正常进行.人民币汇率自2005年改革以来,汇率波动时刻影响着中国经济,因此研究人民币汇率的波动并对其进行预测是十分重要的.本文运用时间序列的GARCH模型,以2017年8月1日至2019年8月1日的日人民币兑美元汇率数据为样本建模并进行预测.结果表明,GARCH模型能够较好的对人民币汇率进行预测.

关键词：时间序列、GARCH模型、汇率预测

在线出版日期：2019-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：254-256