基于双贝叶斯模型的非寿险未决赔款准备金的评估研究

摘要：

本文考虑了赔付次数与案均赔款额两种赔付信息,建立双贝叶斯模型对非寿险未决赔款准备金进行评估.针对索赔次数,构建了贝叶斯ODP-Gamma模型,针对案均赔款额则构建了贝叶斯指数-Gamma模型,最后建立贝叶斯ODP-指数-Gamma模型预测非寿险未决赔款准备金.为了描述模型的预测误差,本文给出了模型均方误差的理论推导与估计方法.实证分析表明,不可观测因素即先验参数的取值能够影响未决赔款准备金预测值与其预测效果.并且随着收集信息的增多,应用该模型可以提高未决赔款准备金的预测效果与适用范围.本文为未决赔款准备金的研究提出了一种新的探索与思路.

关键词：未决赔款准备金、双贝叶斯理论模型、预测精度、先验分布参数

资助基金：2018 年浙江省大学生科技创新活动计划;项目2018R408051

在线出版日期：2019-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：116-118