10.3969/j.issn.1673-9604.2019.18.221
计算VaR的三种历史模拟法的实证对比研究
VaR度量了投资者在一定时间内一定置信水平下所愿意接受的最大损失.计算VaR的方法主要有三种:历史模拟法,方差-协方差法,蒙特卡洛模拟法.本文主要对历史模拟法的三种不同方法进行比较研究,结果显示加权历史模拟法和过滤历史模拟法更加精确.
VaR值、历史模拟法、加权历史模拟法、过滤历史模拟法
2019-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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10.3969/j.issn.1673-9604.2019.18.221
VaR值、历史模拟法、加权历史模拟法、过滤历史模拟法
2019-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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