多股票组合有效前沿的确定 ——利用Excel求解

摘要：

通过对股票交易数据的分析筛选来抽取股票样本,以股票样本数据作为研究对象,并对这些对象进行投资组合分析.本文选择10支2001年到2016年的189个月的股票收盘价,应用马科维次(Markowitz)投资组合模型,并主要借助Excel数据工具,计算多股票的有效前沿,以期了解对多个股票如何进行有效组合,寻找到多个股票最优组合的有效前沿的双曲线方程和风险股票与无风险股票组合时切点M的坐标,从而可以知道各股票在达到最佳组合时所占的比例.

关键词：有效前沿、马科维茨投资组合模型、最优组合

在线出版日期：2019-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：114-115