我国国债期货期现套利机会实证

摘要：

本文首先从理论角度对比传统套利和统计套利两种策略,然后选择运用基于协整的统计套利方法对我国国债期货与现货进行套利机会分析,选择利用当季5年期国债期货与中证国债指数在2017年10月16日到2018年3月14日的每日收盘价进行实证分析.主要得到以下结论:用统计套利对国债期货与现货的价差进行分析建立以均衡价差为中心的无套利区间,依托于设定的套利信号,对市场存在的国债期现套利机会进行识别.

关键词：国债期货、期现套利、统计套利

在线出版日期：2019-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：110-111