基于GARCH模型的我国大豆期货价格波动率研究

摘要：

基于我国大豆期货价格的波动情况,本文对大豆期货价格收益率序列建立GARCH模型,研究我国大豆期货价格的波动性.实证结果表明,大豆期货价格波动率时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果最好,外部冲击会加剧大豆期货市场的波动,而大豆期货价格波动的时间序列具有长期记忆性;且大豆期货收益率波动的持续性较强.

关键词：大豆期货、GARCH模型、价格波动率

在线出版日期：2019-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：104,73