基于VaR方法的股市风险分析

摘要：

VaR方法是国际金融领域最新的度量投资组合风险的定量分析方法.本文在国际金融自由化的大背景下,介绍了VaR方法发展的现状,并对常见的VaR方法就行简要概括,同时进一步利用该方法对定量化的实例数据进行风险分析,测度出上证综合指数在不同置信水平下风险值,且与沪市的实际收益进行对比.这是在算例分析的基础上,对VaR分析法在中国股市的运用的初步探索.用以说明在我国金融市场快速发展的大背景下,引入VaR方法度量投资风险具有重要意义.

关键词：VaR方法、置信水平、投资组合、收益率

在线出版日期：2019-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：98-99