深证股指收益率的预测 ——基于ARIMA-GARCH模型

摘要：

由于现实事物的复杂性,我们不能够仅仅依靠已有的一些数据,就从这些数据的大致波动规律看出事物未来的发展方向,从而做出比较有把握的决定,通常我们会做一些更加深入的分析.现实生活中的决策和预测是分不开的,所以我们往往会利用数据分析得出的结论去做一些决策.利用时间序列分析数据是从近几年迅速发展起来的,而运用软件分析、 挖掘数据中有用的价值也是大多数学者常用的手段.本文运用深圳证券交易所所编制的具有代表性的深证指数日收盘价为原始数据,通过求取它的对数收益率序列为研究数据,利用R语言软件构建ARIMA-GARCH模型,并通过所建模型对深证指数收益率进行了短期预测.

关键词：深证指数、ARIMA模型、GARCH模型、R语言

在线出版日期：2019-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

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