基于蒙特卡罗模拟的高阶序列自相关检验研究

摘要：

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,针对高阶序列相关性的检验,本文提出了不带解释变量的LM检验(lm检验)和F检验.针对给定的解释变量,运用蒙特卡罗模拟的方法,可以得到LM检验、F检验和lm检验的模拟临界值,从而克服了LM检验、F检验临界值不准确和lm检验没有明确临界值的缺陷.根据模拟临界值对三种检验方法的检验功效比较,结果表明,无论何种情况,保留四位小数时,LM检验和F检验的检验功效相同.若样本量不大于20,多数情况下lm检验的检验功效高于另两种方法,若样本量大于20,则多数情况下LM和F检验的检验功效高于lm检验.

关键词：LM检验、临界值、检验功效、蒙特卡罗模拟

在线出版日期：2019-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：257-258,203