中国股价收益率分布的Non-Gaussian性实证分析

摘要：

本文对沪深及香港股市指数收益率进行实证分析,通过偏度、 峰度、JB统计量的计算和KS检验,发现实际收益率分布的尖峰厚尾特征十分明显,从而验证了股价收益率分布的Non-Gaussian性.同时,本文针对实际收益率的这一分布特征进行了原因分析.

关键词：股价收益率、尖峰厚尾、Non-Gaussian

在线出版日期：2019-03-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：121-122