基于ARMA-EGARCH模型的我国股市风险实证分析

摘要：

当今的经济形势迫切需要有效度量和控制股市风险的方法.研究发现POT模型估计VAR时常常假设超阈值独立同分布,而实际上的金融序列经常具有局部相关性,这与极值理论的假设条件不符,将造成VAR估计值相对实际值偏差较大.ARMA-EGARCH模型对收益率序列进行过滤处理,获得近似独立同分布的残差序列,再利用极值理论的POT模型进行分析,使VAR更准确.

关键词：风险价值、ARCH模型、极值理论

在线出版日期：2019-01-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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