商业银行利率风险管理研究

摘要：

当前,随着利率市场化发展的进程越来越快,利率风险对商业银行的影响越来越大.因此,对商业银行利率风险进行测量和管理,主动迎接利率市场化的到来,更好地经营自己的业务,具有重要的理论和实际意义.文章选用上海同业存放拆借利率,借助VaR模型对商业银行利率风险进行实证分析,得出AR(1)-GARCH(1,1)模型适用于银行间同业存放拆借利率的值的计算的结论,并提出对商业银行利率风险管理的建议.

关键词：商业银行、同业存放拆借利率、VaR模型、利率风险管理

在线出版日期：2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：101,76