基于GARCH模型对上证50ETF期权定价问题的研究

摘要：

期权是随着金融的出现和发展而应运而生的产品,主要伴随着期货交易而诞生,在资本市场上,期权在风险控制方面存在明显的作用.而期权的发展是一直以期权的定价为核心,从投资者的角度来说,合理的价格是他们实现套利和套期保值的交易基础.文章利用GARCH模型对上证50ETF期权进行了实证分析,结果发现发现标的作为时间序列具有异方差性,并通过比较分析用GARCH(1,2)模型来消除ARCH效应.

关键词：GARCH模型、上证50ETF期权、定价问题

在线出版日期：2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：75-76