中美黄金期货市场波动率对比研究

摘要：

一、 黄金期货文献综述
(一) 国外学者对于黄金期货的研究
Weston (1983) 首先运用谱分析和游程检验对全球多种黄金期货进行了波动率的检验, 结果表明当时的黄金期货市场并不是有效的. Mon-roe 和 Cohn (1986) 研究了1976 年以后8 年间芝加哥商品交易所黄金期货数据, 并且对其与同时期的短期国债是否存在相关关系进行了研究,证明二者之间不存在完全有效的关系, 存在跨市场套利的可能性.

在线出版日期：2018-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：99-101