基于白噪声检验的模型设定问题研究

摘要：

在一些经济理论以及在一些实证经济的分析当中,通常会用到计量经济模型,而如果模型设定出现问题,将对研究结果产生巨大的影响.首先简述了一些常见的模型误设的情况,然后对其随机误差项进行了观察分析,发现如果模型出现了误设,则其随机误差项通常不是白噪声过程,而恰恰相反,正确模型的随机误差项是白噪声过程,因此本文提出了一种基于白噪声过程检验的模型设定偏误检验的方法,由于模型的误差项通过残差项反映出来,因此,可以通过检验其残差项是否为白噪声过程,来判断其模型设定的正确与否.

关键词：模型设定偏误、随机误差项、残差项、白噪声过程

在线出版日期：2018-03-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：262-263