一种基于新共轭梯度方法的滑动平均模型参数估计优化法

摘要：

基于非线性规划的共轭思想,结合不同的共轭梯度法的优势,给出新的参数标量以及搜索方向,从而提出一种改进的共轭梯度法,并给出全局收敛性的证明.考虑将模型参数估计转换成无约束优化问题,然后利用改进的共轭梯度法来修正原始的ARMA(p,q)模型的参数估计值,从而提高模型的预测精度,并给出数值算例,来验证改进方法的有效性.

关键词：非线性规划、共轭梯度法、全局收敛性、ARMA(p、q)模型、参数估计

分类号：O22;O24

在线出版日期：2017-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：112-113