ARMA模型和VAR模型在煤炭价格预测中的对比分析

摘要：

煤炭作为我国重要的传统能源,在国家能源战略中占据十分重要的地位,它的价格波动不仅影响到煤炭自身及其相关行业的生产经营,更对我国国民经济的长期发展带来重大影响,因此煤炭价格预测具有重大意义.本文利用2006年~2015年的煤炭价格数据,对当前在煤炭价格预测中应用较多的ARMA模型和VAR模型进行对比分析.结果表明:两种模型的均方根误差均小于限值,但在同时应用两种模型时,ARMA模型对煤炭价格走势的预测作用更加明显,预测结果更加准确.

关键词：煤炭价格、VAR模型、ARMA模型

分类号：F40;F72

在线出版日期：2017-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：59-61