中国股票市场月交替效应及其影响因素研究

摘要：

本文选取从2000年第一个交易日至2017年5月10日约18年的收益率数据为样本,探讨我国股票市场的月交替效应及其影响因素.研究发现,我国股票市场存在显著的月交替效应,且这种效应不只存在于大盘股或小盘股,也不仅局限于高价股或低价股;月交替效应并不由交替日的高风险所导致;月交替效应并不由年度交替或季度交替引起;月交替效应不仅仅存在于沪市,深市和港市也同样存在.

关键词：股票市场、月交替效应、股票价格、股票市值

分类号：F83;F

在线出版日期：2017-11-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：111-112