基于ECM模型的沪深300ETF最优套期保值比率研究

摘要：

交易型开放式指数基金,英文全称为Exchange Traded Funds,又称交易所基金,简称ETF.ETF的推出为投资者提供了一条投资新途径,将个股交易高额回报潜力和共同基金提供的分散投资优势结合在了一起.自推出以来,深受投资者欢迎,产品数量也呈现急剧增长.本文基于ECM模型对沪深300ETF进行研究,通过运用上证50ETF期权进行最优套期保值比率实证研究,得出一些结论.

关键词：沪深300ETF基金、上证50ETF期权、最优套期保值比率

分类号：F83;F4

在线出版日期：2017-11-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：79,74